RSI: если слишком много куплено или продано

Индикатор RSI

Индикатор бинарных опционов Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – один из самых популярных инструментов для игроков рынка. Он был создан в 1978 году трейдером Уэллесом Уайлдером, мир узнал о нем после публикации в журнале Commodities. Уайлдер увлекался заработком на финансовых рынках, является автором сразу нескольких уникальных инструментов прогнозирования рынка. Индекс относительной силы – самая известная его разработка.

Подробный обзор об RSI вы можете прочесть здесь.

Популярные индикаторы, разработанные Уайлдером: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Средний Индекс направленного движения (ADX). Эти классические инструменты не только широко используются среди трейдеров, но и входят в ряд продуктивных стратегий торговли. RSI не стоит путать с относительной силы, которая сравнивает производительность безопасности с общим средним рынка или индекса (например, Dow Jones Industrial Average).

Основы RSI

Индекс относительной силы RSI – один из технических индикаторов, более известных как осцилляторы инерции. Подобными популярными генераторами импульсов выступают MACD и Стохастический осциллятор. Принцип работы индикатора заключается в том, что он сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за конкретный промежуток времени. Он определяет силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. График индикатора повторяет ценовой график, ценовые минимумы соответствуют минимумам на графике RSI, а ценовые максимумы – максимумам RSI.

RSI измеряет скорость и величину ценового движения, отображая данные в пределах между 0 и 100. Показатели рассчитываются исходя из данных о средней прибыли и убытка от актива в течение конкретного периода времени. Тот факт, что показания RSI колеблются в интервале от 0 до 100, помогает выделить фиксированные области перекупленности и перепроданности. Главный параметр настройки индикатора: период. По умолчанию он равен 14, но его можно менять в зависимости от стратегии. При понижении показателя повышается чувствительность индикатора, создавая больше сигналов перекупленности и перепроданности; при повышении показателя периода наоборот, снижается чувствительность, сигналов становится меньше.

Формула RSI:

RSI = 100 — 100 / (1+RS)

Сигналы перекупленности и перепроданности

Наиболее популярный способ применения RSI – при поиске областей перекупленности или перепроданности:

  • Если индикатор находится выше отметки 70, это сигнал о перекупленности;
  • Если график индикатора находится в пределах до 30, это сигнал перепроданности.

Так, RSI показывает доминирующие силы рынка:

  • Если индикатор расположен выше показателя 30 – это бычий тренд (восходящий) свидетельствует о силе покупателей на рынке;
  • Если график индикатора расположен ниже показателя 70 – это медвежий тренд (нисходящий), свидетельствует о силе продавцов на рынке.

Как и у остальных осцилляторов импульса, сигнал перекупленности и перепроданности лучше работает не во время тренда, а при боковом движении цены. Индикатор распространен в торговых стратегиях как надежный триггер определения оптимальной области входа и выхода.

Индикатор RSI показывает сигналы перекупленности перепроданности

Сигналы расхождения

Автор индикатора говорит о том, что расхождения между графиком цены и показаниями осциллятора RSI будут говорить о потенциально возможном развороте. Сигналы дивергенции и конвергенции встречаются довольно часто. Они возникают, когда график цены не подкрепляется показаниями индикатора. Такие несоответствия, появляясь в моменты тренда: восходящего или нисходящего, всегда предупреждают о скором завершении тренда.

Дивергенция (с англ. Расхождение) — это медвежий сигнал, возникающий на восходящем тренде, когда цена устанавливает новые вершины, а индикатор нет. В данном случае необходимо покупать КОЛЛ-опцион.

Конвергенция (с англ. Схождение) — это бычий сигнал, возникающий на нисходящем тренде, когда цена устанавливает новые минимумы, а индикатор нет. В данном случае необходимо покупать ПУТ-опцион.

Сигналы дивергенции и конвергенции у RSI:

Бычье расхождение возникает, когда базовый актив находится в положении низкого минимума, а RSI, напротив, в высоком минимуме. Показания RSI расходятся с медвежьей тенденцией графика цены, показывая укрепление импульса и, как следствие, потенциальный разворот вверх в цене.

Медвежье расхождение возникает, когда базовый актив находится в положении максимума, а график RSI, напротив, формирует низкий максимум. Показания RSI расходится с сигналами цены, показывая ослабление импульса, и, как следствие, потенциальный разворот вниз в цене.

RSI: сигналы дивергенции и конвергенции

Популярными индикаторами, указывающими сигналы дивергенции и конвергенции, являются RSI, Стохастик, MACD. Поиск данных сигналов – это прибыльная стратегия, простая и эффективная. Для получения надежных сигналов рекомендуется пользоваться несколькими индикаторами.

Колебания Отказа

Уайлдер, описывая возможности RSI, указывает на еще один показатель потенциального разворота динамики цен – «колебание отказа» который возникает в случае:

  • неудавшегося бычьего размаха формы, когда RSI сначала движется ниже 30, затем поднимается выше 30 и тянет снова, находясь выше уровня 30. Такой неудавшийся размах будет завершен, когда линия RSI сломает его максимум, — этот прорыв является бычьим сигналом.
  • неудавшегося медвежьего размаха формы, когда RSI сначала находится выше 70, затем опускается ниже 70 и поднимается снова, находясь ниже отметки 70. Такой неудавшийся размах будет завершен, когда линия RSI сломает его минимум, — этот прорыв является медвежьим сигналом.

RSI: колебания отказа

RSI: как использовать несоответствия данных

RSI генерирует надежные сигналы состояния рынка, но все-таки стоит помнить и о том, что индикатор может давать ложные сигналы, поэтому рекомендуем пользоваться в качестве подтверждения сигналы других осцилляторов. Однако, несоответствие данных RSI можно применять на трендовом рынке:

Например, во время сильного восходящего тренда, RSI может двигаться только между уровнями 40 и 80. Падая до отметки 40, индикатор будет сигнализировать о бычьей области разворота (возобновление восходящего тренда), уровень 80 можно рассматривать как перекупленную область. Также, при сильном понижении тренда, RSI может находиться на уровнях между 60 и 20. Здесь уровень 60 можно считать потенциальной областью нисходящего разворота (возобновление нисходящего тренда), уровень 20 можно рассматривать как перепроданную область.

RSI: прорывы трендовых линий

Использование трендовых линий с индикатором – это простая, но результативная стратегия. В данном случае, благодаря RSI вы получите сигналы прорыва намного раньше, чем график цены.

При восходящей тенденции тренде линия тренда демонстрирует поступательное движение вверх, при котором формируются более высокие минимумы и максимумы. Когда один из минимумов будет нарушен, это говорит о возможном развороте тренда. Также происходит и при нисходящей тенденции.

Применяя линии тренда на самом осцилляторе RSI, необходимо помнить о возможных прорывах выше или ниже линий, что будет демонстрировать потенциальную смену тенденции рынка.

Самое главное, прорыв линии поддержки будет заранее говорить о качественном сигнале разворота цены.  Применяя в работе RSI, не стоит ограничиваться сигналами перекупленности и перепроданности, которые считаются более рискованными сделками. Стоит обратит внимание на тот факт, формируется ли линией RSI тренд, а там, где трендовые линии нарушены — это может дать качественные предупреждающие сигналы о смене тренда.

RSI: прорывы трендовых линий

Торговля с RSI у брокера FinMax

Индикатор RSI представлен в большинстве современных торговых платформ. Рекомендуем воспользоваться его возможностями у проверенного брокера FinMax. Для этого вам достаточно перейти на сайт finmaxbo.com. На главной станице вы можете добавить к графику RSI, нажав вкладку с индикаторами:

RSI в торговле у брокера FinMax

После того, как индикатор добавлен к графику, вы можете начинать работу с ним:

Индикатор RSI добавлен к графику, вы можете начинать работу с ним

Если линия RSI расположена у отметки 70, перед нами зона перекупленности, сигнал к продаже ПУТ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе брокера FinMax:

Нисходящая тенденция рынка на платформе брокера FinMax

Вы можете сделать ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз движения: ВНИЗ
  5. Далее остается нажать на кнопку «купить» и ожидать результатов прогноза.

Если значение RSI у отметки 30, это зона перепроданности и сигнал к покупке КОЛЛ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать восходящую тенденцию рынка на платформе брокера FinMax:

Восходящая тенденция рынка на платформе брокера FinMax

Вы можете сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз движения: ВВЕРХ
  5. Далее остается нажать на кнопку «купить» и ожидать результатов прогноза.

Преимущества RSI

Несмотря на то, что RSI уже более 40 лет, он как никогда актуален сегодня. Несмотря на то, что индикаторов, особенно модифицированных версий, становится все больше, RSI является тем инструментом, который сложно заменить на любой современный осциллятор. Он прекрасно работает при боковом флете, а также в различных стратегиях.

Кроме того, работать с ним легко и просто, он есть в арсенале инструментов как профессиональных игроков рынка, так и начинающих трейдеров. При правильном использовании RSI будет давать подсказки о потенциальном развороте тренда. Являясь частью вашей прибыльной стратегии, он способен генерировать качественные сигналы, которые принесут вам хороший доход.

Tagged with:

Комментарии

Copyright © 2020. All Rights Reserved. InvestMagnates®
Рейтинг@Mail.ru

24option